Augmented Dickey-Fuller Test

定义 Definition

增广迪基–富勒检验（ADF检验）：一种常用的时间序列统计检验，用来判断序列是否存在单位根（unit root），从而判断该序列是否平稳。它在基本的 Dickey–Fuller 检验基础上加入若干滞后项，以处理序列中的自相关。常见于金融、宏观经济等领域的建模与预测前的前置检验。（该检验也可用于不同形式：含截距、含趋势项等。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ɔːɡˈmɛntɪd ˈdɪki ˈfʊlər tɛst/

例句 Examples

We ran an augmented Dickey-Fuller test to check if the series is stationary.
我们进行了增广迪基–富勒检验，以检查该序列是否平稳。

After differencing the data once, the augmented Dickey-Fuller test rejected the unit-root hypothesis at the 5% level, suggesting the transformed series is stationary.
对数据做一次差分后，增广迪基–富勒检验在 5% 显著性水平下拒绝了单位根假设，表明变换后的序列可能是平稳的。

词源 Etymology

“Augmented”意为“增广的/扩展的”，这里指在回归方程中增加滞后差分项；“Dickey–Fuller”来自统计学家 David A. Dickey 与 Wayne A. Fuller 的姓氏，他们在 1970–1980 年代系统提出并推广了单位根检验框架；“test”即“检验”。因此 ADF 检验字面含义就是“加入扩展项的 Dickey–Fuller 单位根检验”。

相关词 Related Words

• Stationarity
• Unit Root
• Differencing
• Autocorrelation
• Lag
• Cointegration
• Phillips-Perron Test
• KPSS Test
• ARIMA

文献与著作中的出现 Literary / Notable Works

• Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association.
• Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order. Biometrika.
• Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
• Enders, W. (多版). Applied Econometric Time Series. Wiley.
• Stock, J. H., & Watson, M. W. (多版). Introduction to Econometrics. Pearson.